cornelsen
ένθεν κι ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν
Σύνδεσμοι


Τοποθέτηση στον ΓΔ για τολμηρούς
2961 αναγνώστες
Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011
12:34

Συνεχίζουμε στην λογική των δύο προηγούμενων αναρτήσεων τής 10/1/2011 και τής 10/3/2011. Επιγραμματικά βλέπουμε τα εξής:

https://picasaweb.google.com/cornelsen008/oTygxK#5603155461210750002

 

1. Ο ΓΔ έχει βγει εδώ και εννέα μήνες από το έντονα καθοδικό κανάλι που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009.

2. Από τα μέσα Ιουλίου 2010 δημιουργείται ένα πλαγιοκαθοδικό κανάλι μικρής κλίσης με κορυφές στις 1800 μον. (αρχές Αυγ. ’10) και στις 1740 μον. (18 Φεβ. ’11).

Η εντύπωση αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το εβδομαδιαίο διάγραμμα.

3. Μια άλλη οπτική –αυτή που είχαμε πριν το τελευταίο ανοδικό ράλι- λέει ότι το δεύτερο αυτό κανάλι είναι οριζόντιο με περιοχή στήριξης από τις 1400 (8/6/10)  έως τις 1350 (10/1/11) μονάδες (ψευδής διάσπαση).

4. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που εμφανίζει ο RSI στο ίδιο διάστημα. Από την κορυφή των 2900 μον. όλοι οι πυθμένες τού δείκτη αυτού όχι μόνο είναι ανοδικοί αλλά σχηματίζουν μία γραμμή στήριξης επιβεβαιωμένη πολλές φορές.

5. Η προσέγγιση τού RSI στην γραμμή στήριξης του ίσως σημάνει την έναρξη μιάς αντίδρασης –τουλάχιστον- όπως το ανοδικό κύμα από τις 1350 μον. Ας κρατήσουμε και το ενδεχόμενο για μια ακόμη μικρή υποχώρηση που θα υποστηριχθεί από την εναλλακτική γραμμή (διακεκομμένη μπλε χρώματος) των πυθμένων του RSI.

Το μεσοπρόθεσμο αγοραστικό σήμα από τούς προσΕΚΜ είχε αρνητική απόδοση 6% (στον FTSEM -2,5%) αλλά μάς προστάτεψε από την πτώση που ακολούθησε μετά τις 1526,6 μον.

18/5/2011 Η προσπάθεια τού ΓΔ συνεχίζεται.

 

Σχετικό

(Σε ((χρόνια) πολλά)))

 

Τα «κλεμμένα»

Η κορυφή…

Η καλλιέργεια προσδοκιών, οι διαρροές φημών, οι αγορές μετοχών, οι τοποθετήσεις με στόχο να παρασύρουν επενδυτές επιστρατεύτηκαν ώστε να δημιουργηθεί η παγίδα.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι που κινούν τα νήματα προφανώς και εξυπηρετούν πελάτες τους κατά βάση hedge funds και ενίοτε και δικά τους χαρτοφυλάκια αλλά η ουσία είναι ότι χρησιμοποιώντας προσχηματικά τις «θετικές ειδήσεις» από τις Βρυξέλλες έδωσαν την εντύπωση ότι οι ξένοι πιστεύουν στο ελληνικό χρηματιστήριο.....

http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/13008-

Ο πυθμένας(;)…

Στα  4,4 εκατ έχουν μειωθεί οι short θέσεις του Fortelus στις Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.
Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις από τις short θέσεις που είχε το Fortelus μέχρι  πρόσφατα περίπου 7,5 εκατ. μετοχών καταγράφει κέρδος περίπου 18 εκατ. ευρώ.

http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/15502-

Μπορεί τα πράγματα να ρυθμίζονται με τόσο απλό τρόπο;

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Σχόλια

05/05 14:18  jorgos
δεν καταλαβαίνω... αφού το σύστημα είναι τασικό δεν ενδείκνυται για αυτή την περίοδο
05/05 14:39  cornelsen
Κλείνοντας το σημείωμα μου στις 10/1/11 έγραφα: «Λογικότερη θα έβλεπα την συνεχιζόμενη υποχώρηση και την συνεχή απαξίωση».

Εντούτοις, αφού το σύστημα των προσΕΚΜ μού έδωσε σήμα εισόδου (στις 28/1) ήμουν "υποχρεωμένος" να μπω στον ΓΔ. Κι αυτό διότι δεν μπορούσα να γνωρίζω ότι η οριζόντια (και ελαφρώς πτωτική) κίνηση θα συνεχιζόταν. Το "λάθος" αυτό το πλήρωσα με ένα -2,5% (διότι αγοράζω Α/Κ στον FTSEM και όχι στον ΓΔ) βγαίνοντας στις 17/3.

Τώρα απλώς περιμένω. Δυστυχώς δεν έχω αξιόπιστη μέθοδο που να προβλέπει αν βρισκόμαστε σε πλάγια ή τασική κίνηση. Χρησιμοποιώ γι' αυτό τον ADX και τον συντελεστή R2 αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά.
05/05 16:23  georgepag
Αυτό είναι και το δικό μου πρόβλημα.
Χρόνια τώρα προσπαθώ να βρω μία αξιόπιστη μέθοδο που να προσδιορίζει αν είμαστε σε τάση ή πλάγια κίνηση και μετά να επιλεγούν οι τασικοί δείκτες ή οι ταλαντωτές
Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι όταν κάνω backtest τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά ανάλογα με την χρονική διάρκεια που τεστάρω εκτίμηση μου είναι ότι όλοι οι δείκτες πρέπει να είναι μεταβλητού χρονισμού ανάλογα ίσως με την ορμή της αγοράς.
Πως θα γίνει αυτό ;
Μην με ρωτάτε , δεν το έχω βρει ακόμη και δεν ξέρω αν θα το βρω ποτέ.
Επίσης βλέπω ότι τα backtest δεν είναι και απολύτως αξιόπιστα όπως και τα data πολλές φορές περιέχουν λάθη.
Και κάτι ακόμη φίλε cornelsen πως αντιμετωπίζεις το θέμα με τον όγκο που δεν φαίνετε λόγω OTC πράξεων;
Υπάρχουν πολλοί δείκτες που χρησιμοποιούν όγκο στον υπολογισμό τους τι γίνετε με αυτούς;
06/05 00:58  jorgos
Ο adx ειναι πολυ αργος. Υπαρχουν και αλλοι τροποι να εκτιμησεις την ταση πχ η κλιση των καμπυλων bollinger ή με συνδυασμους εμο. Όμως νομιζω ο καλυτερος τροπος ειναι με το ματι
06/05 01:03  jorgos
... η τελευταια μεθοδος εχει το μειονεκτημα οτι δεν μοντελοποιείται
06/05 09:23  cornelsen
jorgos
Αν θέλεις γίνε πιό αναλυτικός στο "η κλιση των καμπυλων bollinger ή με συνδυασμους εμο"

georgpag
Γενικά δεν χρησιμοποιώ δείκτες όγκου για να αντλήσω σήματα αγοράς/πώλησης. Μόνο εντελώς συμβουλευτικά. Χρησιμοποιώ όμως όγκους στους προσΕΚΜ. Το πρόβλημα που αναφέρεις (OTC) ξεπερνιέται -σε κάποιο βαθμό- καθώς χρησιμοποιώ στους προσΕΚΜ όχι τούς ίδιους τούς όγκους αλλά το πηλίκο "ημερήσιος όγκος/ΚΜ όγκων".
06/05 17:35  jorgos
Εννοώ την κλίση (γωνία) της regression line στις λωρίδες bollinger. Η παράμετρος αυτή μπορεί να υπολογισθεί στο excel με τις build-in functions (linest λέγεται η ρουτίνα αν θυμάμαι καλά). Δεν γνωρίζω πλατφόρμα συναλλαγών που να έχει την συνάρτηση αυτή. Με εμο π.χ. ο εμο5>εμο20>εμο50 = ανοδική τάση και αντίστροφα.
Κανένας από τους δείκτες αυτούς δεν είναι τέλειος (ποιός δείκτης είναι άλλωστε) και, ως συνήθως, η απόδοσή τους εξαρτάται από των αριθμό περιόδων.
06/05 18:19  jorgos
... μπορεί φυσικά να γίνει και προγραμματισμός σε πλατφόρμα, εάν η πλατφόρμα παρέχει αυτή τη δυνατότητα
12/05 13:12  Τυφώνας
Χαιρετώ τον φίλο cornel και όλη την παρέα.

Συμφωνώ με τον τίτλο του άρθρου: "Τοποθέτηση για ... τολμηρούς" :) :) :)
Που φτάσαμε φίλοι μου, να είναι η ΕΤΕ κάτω από 5 και η Α κοντά στα 3,50 και να το θεωρούμε ρίσκο!

Το έντονο καθοδικό κανάλι άρχισε τον Νοέμβριο του 2007, οι 2900 μονάδες του 2009 ήταν φυσιολογική αντίδραση στην προηγούμενη βουτιά.
Τεχνικά είμαστε ακόμα σε πτωτικό κανάλι και ας είναι μικρής κλίσης. Εύχομαι να βγει αληθινός ο RSI.

Ο georgepag ψάχνει μία αξιόπιστη μέθοδο που να προσδιορίζει τάσεις. Φίλε μου είναι παιχνίδι και αν έχεις παρατηρήσει όλες οι κάθετες αλλαγές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τεχνικά δεν προβλέπονται και μπορώ να πω ότι αιφνιδιάζουν κιόλας.
Το παιχνίδι είναι για λίγους, οι περισσότεροι είναι θύματα και αν κέρδισαν κάποιες φορές ήταν από συγκυρίες.

Πάρε το 1ο 5άστερο από μένα cornel για το θάρρος της γνώμης και για την τεκμηρίωση.
27/05 09:40  quant
Stop Loss είχατε βάλει σ' αυτή την κίνηση;
27/05 09:58  cornelsen
Το stop loss (είτε με ATR είτε με ποσοστά απωλειών) είναι απαραίτητα φίλε quant. Όχι μόνο στο Χρηματιστήριο αλλά γενικά στην ζωή μας :) Πάντως, το σύστημα ΚΜ θέτει από μόνο του το stop loss. Είναι το πωλητικό του σήμα.
27/05 10:42  quant
Δηλαδή δεν είχατε βάλει αρχικό stop ανεξάρτητο του πωλητικού σήματος; Το ATR τι είναι; Το Average True Range; Δουλεύει καλά;
27/05 11:40  cornelsen
"δεν είχατε βάλει αρχικό stop ανεξάρτητο του πωλητικού σήματος;"
Όχι διότι δεν έχω βρει τακτική επανεισόδου. Αν γνωρίζει κανείς κάτι σχετικό καλοδεχούμενος.
Επιπλέον, κοιτάζοντας την μέγιστη βύθιση στο http://cornel.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=27059&blid=95 διαπιστώνει κανείς ότι το κλασσικό stop loss -8% λειτουργεί και στο σύστημα των προσΕΚΜ. Δλδ χρησιμοποιώντας για αγορά το σύστημα προσΕΚΜ βάζεις stop loss -8% και έχεις το ίδιο -σχεδόν- αποτέλεσμα.

"Το ATR τι είναι; Το Average True Range; Δουλεύει καλά;"
Αφού το γνωρίζετε καλώς. Γιατί παριστάνετε τον αδαή; :)
Έχω πρόβλημα επανεισόδου γι' αυτό δεν έχω δοκιμάσει αν δουλεύει καλά.
27/05 11:41  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
το στοπ λος φίλε cornelsen είναι γεγονός ότι από μόνο του μπορεί να προσφέρει κάποια κέρδη. Και μάλιστα, όσο περισσότερο ξεγελιέται ένα σύστημα κμο από ειδικές καταστάσεις όπως η συσσώρευση, τόσο περισσότερα είναι τα κέρδη που οφείλονται στην περικοπή των ζημιών από στοπ λος.
Ας πάρουμε σαν παράδειγμα το στοπ που είχα παρουσιάσει στο μπλογκ μου που ως γνωστόν είναι κομπογιαννίτικο και δικής μου έμπνευσης..http://chania.capitalblogs.gr/listArticles.asp?blid=322.
Έκανα την ακόουθη extreme δοκιμή (για την οποια μαλιστα σκεφτόμουν να κάνω ειδικη ανάρτηση).
Έστω ότι κάποιος επέμενε στο λονγκ στον 20ρη ΟΛΟΚΛΗΡΟ το 2008! Ως γνωστόν θα ηταν αυτοκτονία, δεδομένου ότι οι αρνητικές μονάδες του δεικτη από κλεισιμο σε κλεισιμο ήταν κατα 1800 περισσότερες από τις θετικες. Κι όμως μια μετρηση στο εξελ απέδειξε ότι αν ειχα ενα σμε μονιμως λονγκ θα είχα κέρδη πάνω απο 600 μοναδες καθαρα, αν απλως τηρουσα εβλαβικα το στοπ στο χαμηλο της προηγούμενης ημέρας, και επανεισοδο λονγκ στο κλεισιμο. Και μαλιστα σημειωσε ότι το στοπ θα ειχε ενργοποιηθει στις 143, από τις 247 συνεδριάσεις εκείνης της χρονιάς. Βέβαια τυχον επιλογη ενος σορτ στη θεση του λονγκ θα "εδινε" πανω απο 2700 μοναδες καθαρα κέρδη με χρηση του ιδιου στοπ, (αντι για 1800 που προανέφερα).
Αυτα και σορυ για την αναρτηση στα σχόλιά σου..
27/05 11:57  cornelsen
"σορυ για την αναρτηση στα σχόλιά σου.."
Αλοίμονο Σόλωνα. Γι' αυτό άνοιξα το blog. Εξάλλου στο "Σχετικό" τής από 28/9/10 ανάρτησής μου έχω παραπομπή σε δικό σου σύστημα.
27/05 13:20  quant
Γιατί δεν παρακολουθείτε την μέγιστη απώλεια συναλλαγής, αντί για την μέγιστη βύθιση;
Και με την ευκαιρία, τι μέσο χρονικό διάστημα έχουν οι συναλλαγές του συστήματος σας; Έχετε δοκιμάσει την είσοδο με την μέθοδο 50-50, ανά αυτό το χρονικό διάστημα με αυθαίρετες χρονικές στιγμές έναρξης, και ποια τα αποτελέσματα;
27/05 14:03  BOTTOP
Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
8 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
# Οταν οι ανθρωποι κανουν σχεδια ο Θεος γελαει.
# Για το παιχνίδι στα χρηματιστήρια: "Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό σου από τα χρήματά του".


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
21/5Μια άνοδος που αποδείχτηκε... faux